单选题

根据下面资料,回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。
88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。

A. 买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B. 卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C. 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D. 卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权

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单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。85 投资者构建该组合策略净支出为(  )元。
A.4250 B.750 C.4350 D.850
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。87到期时标的股票价格为(  )元,该投资者盈亏平衡。
A.32.5 B.37.5 C.40 D.35
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。86若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为(  )元。
A.1000 B.500 C.750 D.250
答案
单选题
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
A.1000 B.500 C.750 D.250
答案
多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
A.elta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()
A.Delta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
主观题
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答案
多选题
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答案
主观题
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答案
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