当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值（ ）。 随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　） 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（　　） 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（ ）? 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格变动使内涵价值继续增加的可能性()，而使内涵价值减小的可能性却()，因此人们不会愿意为处于深度实值状态的期权支付较高的时间价值（） 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格变动使内涵价值继续增加的可能性()，而使内涵价值减小的可能性却()，因此人们不会愿意为处于深度实值状态的期权支付较高的时间价值（） 时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 股票看跌期权在（）下，处于虚值状态 当看跌期权的执行价格比股票价格高时处于虚值状态。() 当看跌期权的执行价格比股票价格高时处于虚值状态（） 下列各项期权处于“实值状态”的有（）。 什么是实值、平值、虚值期权？ 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权说法正确的是（） 关于期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.在有效期内，期权的内涵价值总是大于等于零Ⅱ.在有效期内，期权的内涵价值总是大于零Ⅲ.当期权处于虚值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值总是大于等于零Ⅳ.当期权处于实值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值总是大于零 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 （ ） 一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）