单选题

熊市看涨期权垂直套利的策略是()。

A. 买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
B. 买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
C. 卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
D. 卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权

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换一换
单选题
熊市看涨期权垂直套利的策略是()。
A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权 B.买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权 C.卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权 D.卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
答案
单选题
以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有()
A.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权 B.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权 C.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权 D.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
答案
单选题
下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析,错误的是()
A.当预测行情看涨时使用 B.最大风险为(高执行价格-低执行价格)-最大收益 C.最大收益为净权利金 D.履约后头寸为买高卖低
答案
判断题
熊市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
答案
多选题
关于熊市期权价差套利策略的描述()。
A.买入低执行价,并同时卖出等量高执行价期权 B.买入高执行价,并同时卖出等量低执行价期权 C.最大亏损为净权利金 D.当预期市场价格大幅下跌时使用
答案
主观题
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?
答案
单选题
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。
A.(高执行价格-低执行价格)-最大风险 B.(高执行价格-低执行价格)+最大风险 C.低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益 D.低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
答案
单选题
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为()。
A.(高执行价格—低执行价格)—最大风险 B.(高执行价格—低执行价格)+最大风险 C.低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益 D.低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
答案
多选题
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有()
A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权,卖1份更低执行价格的看涨期权 B.在预测价格将上涨到一定水平时使用 C.最大风险为收取的权利金 D.最大收益为(高执行价格-低执行价格)-最大风险
答案
判断题
牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
答案
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