以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有（）

熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。 下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（） 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。 牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。 以下属于心理定价策略有（） 以下属于跨式套利策略的有（） 以下属于跨式套利策略的有（）。 跨期套利按照操作方向不同，可以分为（ ）。Ⅰ.牛市套利Ⅱ.看涨套利Ⅲ.看跌套利Ⅳ.熊市套利 以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。 以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。 垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。 以下属于能够有效调节情绪的策略有（） 以下属于买入备兑看涨期权的优点的是（） 以下属于道德讨论中深入提问的策略有（）。 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权， 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（）套利。 牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。 A、正确 B、错误 牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（） 以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中，看涨期权的定价公式的是（ ）。