沪深300指数期货的合约月份为（）。

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（ ）。 沪深300指数期货合约的交易代码为IF。 沪深300指数期货合约的交割方式为（ ）。 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。 沪深300指数期货合约到期时，只能进行（）。 沪深300指数期货合约的最小变动价位为（）。 沪深300指数期货合约的上市交易所是（）。 沪深300指数期货合约的上市交易所是() 沪深300指数期货合约的最小变动价位是() 沪深300指数期货合约的最小变动价位为（） 沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（　　）指数点。 沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。