消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。

已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（） 中国大学MOOC: 某模型自相关系数图呈伪周期性，偏自相关系数图呈二阶截尾，那么它属于（ ）。 广义差分法的前提是自相关系数是确定的 中国大学MOOC: 一个平稳时间序列一定唯一决定了它的自相关系数，反过来，一个自相关系数也唯一对应一个平稳时间序列. （ ） 相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。 常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为μi=ρμi-1+υi。（） 自相关系数的取值范围是（） 用于进行广义差分变换的自相关系数p的常用估计方法有科克伦一奥科特迭代法和杜宾两步法（） 用于进行广义差分变换的自相关系数p的常用估计方法有科克伦一奥科特迭代法和杜宾两步法。（ ） DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。 ARMA（p,q）的样本自相关系数是（） 只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。（　　） 1自相关系数rn对数列性质和特征的判断准则包括(　　)。 可以利用DW值去估计自相关系数 如果所有的自相关系数都近似地等于零，那么该时间数列属于（　　）。 消除自相关影响的方法包括（　　）。Ⅰ．岭回归法Ⅱ．一阶差分法Ⅲ．德宾两步法Ⅳ．增加样本容量 所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。（ ） 如果x和y之间相关系数等于1，那么 如果所有的自相关系数都过于近似地等于零，那么该时间数列属于()。 消除自相关影响的方法包括（　　）。Ⅰ.岭回归法Ⅱ.一阶差分法Ⅲ.异德宾两步法Ⅳ.增加样本容量