从组合线的形状来看，相关系数越小，（　　）。
Ⅰ.不卖空的情况下，证券组合的风险越小
Ⅱ.卖空的情况下，证券组合的风险越小
Ⅲ.负完全相关的情况下，可获得无风险组合
Ⅳ.正完全相关的情况下，可获得无风险组合

相关系数β的值越小，组合线弯曲程度越高。（） 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为以下哪种时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合（） 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（　　）。 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　） 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（） 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。 相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合（） 关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 (2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（）