所有风险相同而期望收益率最高、或期望收益率相同而风险最低的投资组合所构成的集合称为（）

XYZ股票期望收益率为12%，β值为1，而ABC股票期望收益率为13%，β值为1.5。当市场期望收益率为11%，无风险利率为5时，投资者应购买（） 根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　) 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合。 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。 已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（） 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，客户应该（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（） 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该__（16）（） 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。<br/>Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合<br/>Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合<br/>Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合<br/>Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收 如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（） 最优资产组合是既定风险下期望收益率最高的组合。（ ） 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（　　）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率离的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则。叫做（ ） 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（  ）。 有效证券组合的特征包括（ ）。Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 有效证券组合的特征包括（）。Ⅰ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最低的Ⅱ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的