根据跨月份套利的经验法则，如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则（）

当判断较近月份合约价格上涨幅度大于同一品种较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，适合进行熊市套利。 当出现（）的情形，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利 蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（ ）。 在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较远月份和较近月份合约数量之和。 蝶式套利中．居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。（ ） 在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（ ）较近月份和较远月份合约的数量之和。 蝶式套利中．居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积（） 当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（ ）。 蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（　　） 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同， 跨期套利可以分为（） 。 Ⅰ.跨月套利 Ⅱ.蝶式套利 Ⅲ.牛市套利 Ⅳ.能市套利 卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（） 卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（ ）。 蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于或小于较近月份和较远月份合约数量之和。（） 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（　　）。Ⅰ.跨月套利Ⅱ.蝶式套利Ⅲ.牛市套利Ⅳ.熊市套利 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同， 跨期套利可以分为（ ） 。Ⅰ.跨月套利Ⅱ.蝶式套利Ⅲ.牛市套利Ⅳ.熊市市套利 无论在正向市场还是反向市场，熊市套利的做法都是卖出较近月份合约同时买入较远月份合约（） 无论在正向市场还是反向市场，熊市套利的做法都是卖出较近月份合约同时买入较远月份合约。 如果是正向市场，熊市套利交易者卖出较近月份合约的同时买入较远月份合约，属于卖出套利的情形，则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利。（） 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。<br/>Ⅰ.跨月套利<br/>Ⅱ.蝶式套利<br/>Ⅲ.牛市套利<br/>Ⅳ.熊市套利 在正向市场中，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的（）远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。