在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

当两种证券完全相关时，它们的相关系数是( ) 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（） 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（） 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 已知两种证券的相关系数等于1，则表明（） 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（） 当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（　　）。 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（　　）。 关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 如果ρ表示两种证券的相关系数，那么正确的说法是（）。 如果ρ表示两种证券的相关系数，那么正确的说法有（）。 从组合线的形状来看，相关系数越小，（　　）。Ⅰ.不卖空的情况下，证券组合的风险越小Ⅱ.卖空的情况下，证券组合的风险越小Ⅲ.负完全相关的情况下，可获得无风险组合Ⅳ.正完全相关的情况下，可获得无风险组合 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）