VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。

,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。 在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 VaR方法VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。(　　) 在套期保值中，企业对市场风险的测度方法有（）。 在套期保值中，主要使用的风险测度方法包括（） VaR方法是()开发的。 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 VaR方法针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。(　　) 一致性风险测度认为一种良好定义的风险测度应该满足（）公理，并将满足这些公理的风险测度称为一致性风险测度。 计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是()。 下列数据特征的测度方法中，用于测度集中趋势的是（）.   G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即（ ）。 在PRS集团提出衡量国别风险方法中，决定一国国别风险大小的因素主要有（）。 《欧洲货币》提出的计算方法、PRS集团的计算方法、世界市场研究中心（WMRC）的计算方法等衡量国别风险的方法都是（  ）。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为（）