单选题

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格,而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额,因此波动率________,对期权多头越有利,期权价格________。()

A. 越大;越低
B. 越大;越高
C. 越小;越高
D. 越小;越低

查看答案
该试题由用户108****85提供 查看答案人数:18212 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户108****85提供 查看答案人数:18213 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格,而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额,因此波动率________,对期权多头越有利,期权价格________。()
A.越大;越低 B.越大;越高 C.越小;越高 D.越小;越低
答案
单选题
看涨期权买方的亏损(),其最大亏损额为期权价格,而盈利()
A.有限,无限 B.有限,有限 C.无限,无限 D.无限,有限
答案
单选题
看涨期权买方的亏损是有限的,其最大亏损额为期权价格,而盈利可能是()。
A.正数 B.负数 C.无限大 D.无限小
答案
判断题
期权到期时,如果标的资产价格低于执行价格,看涨期权多头亏损,其亏损额等于权利金(不考虑交易成本)。
答案
判断题
期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的,仅限于所收取的期权费,而可能遭受的损失却是无限的。()
答案
判断题
从理论上说,期权购买者在交易中的潜在亏损是无限的,而他可能取得的盈利却是有限的,仅限于他所支付的期权费。()
答案
判断题
从理论上说,期权购买者在交易中的潜在亏损是无限的,而他可能取得的盈利却是有限的,仅限于他所收取的期权费。(  )
答案
判断题
由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费,所以无需缴纳保证金;而卖方可能损失巨大,但是也不需缴纳保证金作为履约担保。()
答案
单选题
下列关于金融期货与金融期权盈亏特点的描述,正确的是()。Ⅰ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的Ⅱ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是有限的Ⅲ.金融期权买方在交易中的潜在亏损是有限的,仅限于所支付的期权费,而可能取得的盈利却是无限的Ⅳ.金融期权出售方在交易中所取得的盈利是有限的,而可能遭受的损失是无限的
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
S公司股票的看跌期权执行价格为35元,其价格为每股2元,而另一看涨期权执行价格亦为35元,价格为每股3.50元,作为看跌期权卖家的每股最大亏损是_______元,而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是______元()
A.33.00;3.50 B.33.00;31.50 C.35.00;3.50 D.35.00;35.00
答案
热门试题
S公司股票的看跌期权执行价格为35元,其价格为每股2元,而另一看涨期权执行价格亦为35元,价格为每股3.50元,作为看跌期权卖家的每股最大亏损是_______元,而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是______元() S公司股票的看跌期权执行价格为35元,其价格为每股2元,而另一看涨期权执行价亦为35元,价格为每股3.50元,作为看跌期权卖家的每股最大亏损是(),而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是()。 一段时间内所有盈利交易的总盈利额与所有亏损交易的总亏损额的比值称作()。 一段时间内所有盈利交易的总盈利额与同时段所有亏损交易的总亏损额的比值称为(  )。 从理论上说,期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的,仅限于他所收取的期权费,而他可能遭受的损失却是无限的。() 看涨期权卖方的盈利是有限的,其最大盈利为( ),亏损可能是无限大的。 看涨期权卖方的盈利是有限的,其最大盈利为(  ),亏损可能是无限大的。 卖出看跌期权的最大盈利为( )。 卖出看跌期权的最大盈利为() 下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。 Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的 Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的 Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能而临的亏损是无限的 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是( )。 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值x[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。 (2015年)看跌期权买方的最大盈利为( )。 中国大学MOOC: 期权的杠杆作用会给期权的多头带来巨大的盈利可能,而给期权空头带来巨大的风险。 某股票的看跌期权的多头承受的最大损失为() 下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。<br/>Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能而临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有(  )。Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的 当标的价格上涨至执行价格以上时,看涨期权多头开始盈利(不考虑交易费用)。 如不计交易费用,买进看涨期权的最大亏损为() 如不计交易费用,买入看涨期权的最大亏损为()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位