单选题

(2020年真题)当投资者买入看涨期权后,如果判断正确,则可以获得(  )。

A. 标的资产市价与行权价格之间的差额
B. 期权标的资产
C. 期权费
D. 利息

查看答案
该试题由用户552****93提供 查看答案人数:18218 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户552****93提供 查看答案人数:18219 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
(2020年真题)当投资者买入看涨期权后,如果判断正确,则可以获得(  )。
A.标的资产市价与行权价格之间的差额 B.期权标的资产 C.期权费 D.利息
答案
单选题
当投资者买入看涨期权后,如果判断失误,则损失()。
A.有限 B.远远大于期权费 C.为无穷 D.无法判断
答案
单选题
当投资者买入看涨期权后,如果判断失误,则损失()。
A.期权标的资产价格 B.协定价格 C.无限 D.期权费
答案
单选题
当投资者买入看涨期权后,如果判断失误,则最大损失为(  )。
A.标的资产价格 B.协定价格 C.无限 D.期权价格
答案
单选题
当投资者买入看涨期权后,如果判断正确,则可以获得(  )。
A.标的资产市价与行权价格之间的差额 B.期权标的资产 C.期权费 D.利息
答案
单选题
当投资者买入看涨期权后,如果断失误,则最大损失为()。
A.标的资产价格 B.协定价格 C.无限 D.期权价格
答案
单选题
(2020年真题)股票看涨期权买入开仓的最大损失是( )
A.期权费加上执行价格 B.股票价格变动之差减去期权费 C.执行价格减去期权费 D.期权费
答案
单选题
(2020年真题)投资者买入某股票10000股,不需缴纳
A.经手费 B.印花税 C.证券交易监管费 D.过户费
答案
判断题
交易者买入看涨期权时,如果判断失误,则放弃行权,仅损失期权费。(  )
答案
单选题
(2020年真题)持有股票期权合约义务仓的投资者是(  )
A.股票期权卖方 B.股票期权买方 C.股票期权结算参与人 D.做市商
答案
热门试题
备兑看涨期权又称抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。() (2020年真题)投资者买入某股票10000股,需缴纳的税费不包括( )。 (2019年真题)甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,该投资策略适合的情形有( )。 个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日,A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张,买入看跌期权840张,卖出看涨期权100张,卖出看跌期权120张,请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张?() 投资者买入资产并卖出看涨期权,其收益结果等同于() 某投资者在800美分的价位,卖出20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 当投资者预期()时,应考虑卖出看涨期权 某投资者在800美分的价位,卖出了20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该()。<br/>I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权 某投资者在800美分的价位,卖出了20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该(  )。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权 期货期权可以用于对冲期货投资者持仓风险。投资者持有期货多头头寸,为了规避价格下跌的损失,合理的交易策略可以是()。①买入看涨期货期权②卖出看涨期货期权③买入看跌期货期权④卖出看跌期货期权 (2020年真题)关于股权投资基金投资者的权利,表述正确的是( )。 某投资者在800美分的价位,卖出了20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该(  )。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 投资者甲在买入该看涨期权的时候,需要付出的成本是()元。   (2020年真题)下列股权投资基金投资者中,属于合规投资者的是 某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 该期权,他需要()股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数()时,该投资者行使期权可以不亏。(不计交易费用) 某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数()时,该投资者行使期权不会亏损。(不计其他交易费用) 某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为( ),该投资者不赔不赚。 假设某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 份该期权,他需要()股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要( )份股票来对冲该期权的Delta 风险。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位