交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。
A. 方差—协方差法
B. 假设情景法
C. 重定价缺口模型法
D. 蒙特卡洛模拟法
E. 麦考利久期法
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交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。
A.方差—协方差法 B.假设情景法 C.重定价缺口模型法 D.蒙特卡洛模拟法 E.麦考利久期法
答案
交易账户下市场风险压力测试方法有（）。
A.方差—协方差法 B.假设情景法 C.重定价缺口模型法 D.蒙特卡罗模拟法 E.麦考利久期法
答案
商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要作用有（）。
A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施
答案
通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。
A.前台业务部门 B.中台业务部门 C.后台业务部门 D.风险管理部门
答案
压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。
A.对 B.错
答案
根据《中国农业发展银行银行账簿利率风险压力测试管理规程》规定，银行账簿利率风险压力测试应遵循原则（）
A.匹配性 B.灵活性 C.前瞻性 D.应用性
答案
市场风险压力测试可以分为（ ）。
A.交易账户下市场风险压力测试 B.借方账户下市场风险压力测试 C.贷方账户下市场风险压力测试 D.储蓄账户下市场风险压力测试 E.银行账户下市场风险压力测试
答案
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以()为主的风险分析方法。
A.定性 B.定量 C.VaR值 D.资本计量
答案
我行在市场风险管理系统完善的情况下，可采用VAR方法计量市场风险以及开展市场风险压力测试作为补充（）
答案
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为（）
A.VaR方法只有在99%的置信区间内有效 B.VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失 C.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案
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计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）
属于风险评价定量指标下市场风险类指标的是（）
中台风险部门应按组织前台交易部门和后台结算部门进行金融市场业务信用风险压力测试（）
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。
根据《商业银行压力测试指引》规定，以下属于市场风险的压力情景的有（）
我行市场风险压力测试的频率为（）
根据《商业银行压力测试指引》，压力测试使用的风险分析方法是( )。
市场风险监测报告中，及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是（）
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
金融衍生工具的市场风险主要来自（）的变动，应要求银行具有相应的风险价值估算、压力测试等方法来识别和计量市场风险。
压力测试是一种风险计量方法（）
压力测试是一种风险计量方法。（ ）
商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。
市场风险压力测试体系应包含哪些基本要素（）
以下市场中属于寡头垄断市场的有()
及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是（）
（ ）是指交易指令下达后形成的市场交易价格与交易没有下达的情况下市场可能的价格差额。
交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（）
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