国债期货的理论价格与（）有关。

通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：() 国债期货的理论价格=（现货净价+资金成本 - 利息收入）×转换因子。 某一张国债期货合约的理论价格采用的计算公式为（） 股票期货的理论价格为（）。 当标的资产价格S与利率r的负相关性很强，在其他条件相同时，期货理论价格（）远期合约理论价格 下列关于股指期货合约实际价格与股指期货理论价格的描述中，正确的有（ ）。 下列关于股指期货合约实际价格与股指期货理论价格的描述中，正确的有（ ）。 金融期货理论价格的基本构成（） 在满足的（）等假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的 多数情况下，股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是一致的。 利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑( )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。 若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是( )。 若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。 下列正确的期货理论价格公式是（）。 期货理论价格的计算公式是（ ） 如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。 股指期货合约实际价格<股指期货理论价格，称为期价低估。 股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。 股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。