两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（）

克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险（） 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　） 只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（） 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好 有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（）