看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）

期权的Gamma是（） 随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　） 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（） 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 期权交易的基本策略包括（）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 看跌期权看涨期权 仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。 期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=（ ）。 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（） 以下哪些期权是风险有限收益有限的?()Ⅰ买入看涨期权Ⅱ买入看跌期权Ⅲ卖出看涨期权Ⅳ卖出看跌期权 根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和gamma均为中性，则相关操作为（）。 期权 执行价格 Delta Gamma A 30 0.5 0.06 B 35 0.8 0.03 S=30 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险（） 假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（　　）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（　　）份的期权标的资产。Ⅰ．2000Ⅱ．1240Ⅲ．3000Ⅳ．1860 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。   期权交易的基本策略包括（）。<br/>Ⅰ.买进看涨期权<br/>Ⅱ.卖出看涨期权<br/>Ⅲ.买进看跌期权<br/>Ⅳ.卖出看跌期权 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。