期权的Gamma是（）

期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=（ ）。 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　） 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险（） 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。   Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（　　）导数。 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数字上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　） 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（　　）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（　　）份的期权标的资产。Ⅰ．2000Ⅱ．1240Ⅲ．3000Ⅳ．1860 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（） 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　） 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ） 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（）