多选题

对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。  

A. 标的资产市场价格
B. 期望收益
C. 波动率
D. 无风险利率
E. 方差

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多选题
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。
A.标的资产市场价格 B.到期时间 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
多选题
对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。  
A.标的资产市场价格 B.期望收益 C.波动率 D.无风险利率 E.方差
答案
多选题
下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有( )
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的,因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
答案
多选题
下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()  
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗 B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50% C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标 D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小 E.期权的Delta是不变的,因此DetlaHedge是不需要进行动态调整
答案
单选题
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额()
A.正确 B.错误
答案
判断题
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性()
答案
判断题
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。( )
答案
单选题
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。
A.看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的 B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C.无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D.一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1
答案
判断题
(判断题)一般而言,敏感性分析的指标应与方案的经济评价指标一致,不宜另外设立敏感性的分析指标。 A对 B错
答案
判断题
一般情况下,敏感系数大于0的,属于敏感性因素;否则属于不敏感性因素。
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