德尔塔-正态分布法是典型的()。
A. 实际估值法
B. 名义估值法
C. 局部估值法
D. 完全估值法
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德尔塔-正态分布法是典型的()。
A.实际估值法 B.名义估值法 C.局部估值法 D.完全估值法
答案
德尔塔一正态分布法的缺点有( )。
A.需要大量的历史数据 B.对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 C.无法处理实际数据中的厚尾现象 D.具有局部测量性
答案
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述，错误的是( )。
A.具有局部测量性的不足 B.无法处理实际数据中的厚尾现象 C.计算量过大 D.该方法具有很强的假设
答案
下列属于典型的完全估值法的有（）。<br/>Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法<br/>Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
(2017年)下列属于典型的完全估值法的有（）。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
VaR的计算方法有()。
①德尔塔—正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
热门试题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（）
中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时，获取正态分布分位点的函数是（）。
正态分布法的适用对象为（）
请问什么是正态分布？正态分布有哪些应用？
典型森林直径结构分布特点为：异龄林呈倒J形分布，同龄林呈正态分布。
t分布是正态分布（）
用于参考区间确定的理想方法是正态分布法（）
任何正态分布都可转为标准正态分布（）
对数正态分布是一种对数正态分布是一种（）
正态分布是
均值离差法适合于正态分布的指标。（）
要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用（）
μ=0，σ=1的正态分布称为标准正态分布。()
用对数正态分布法确定医学参考值范围的是
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。
如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布（）
任何正态分布都可以转为标准正态分布（）
对数正态分布是（）
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