久期配比策略只要求负债的久期（　　）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择。

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。<br/>Ⅰ．证券组合的久期与负债的久期相等<br/>Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广<br/>Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等<br/>Ⅳ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。 在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中( )。 在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（） 多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等 根据固定收益投资的“久期偏离”策略，当投资者预期未来市场利率上行时，应投资组合久期（） 久期配比策略的不足之处是（ ）。 久期配比策略的不足之处是（） 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）（） 某基金经理持有债券投资组合市值为 1.4 亿元，该组合持仓情况和债券久期如表所示：该债券组合的久期为（ ）。 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以()。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入久期为6的债券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。 债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。 如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为手 假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；则该组合的久期为（ ）。 利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用，则债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。