判断题

内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程。

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判断题
内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程。
答案
判断题
市场风险标准法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程。()
答案
单选题
市场风险标准法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程。()
A.对 B.错
答案
单选题
商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型(  )。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.置信水平无法达到监管要求 D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
答案
单选题
商业银行采用内部模型法计量市场风险的,需经银监会核准,且内部模型法覆盖率不得低于()。
A.20% B.30% C.50% D.60%
答案
主观题
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
答案
单选题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 D.置信水平无法达到监管要求
答案
单选题
商业银行采用内部模型计算市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为内部模型( )。
A.不能计量非交易业务中的市场风险 B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 C.置信水平无法达到监管要求 D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个交易日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个营业日
答案
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商业银行市场风险内部模型的主要优点包括() 商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的,内部模型法资产覆盖率应不低于() 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项() 商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法() 商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据和内部控制因素建立操作风险计量模型。() 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应低于50%() 在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(  )。 在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有()。 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于( )。 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于() 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于(  )。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于() 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。 总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。 商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。(  ) 商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍() 商业银行采用内部模型法,若未覆盖所有市场风险,经银监会核准,可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求,但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求()
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