在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。 （ ） 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（） 在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。() 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。Ⅰ.证券市场线Ⅱ.证券特征线Ⅲ.资本市场线Ⅳ.套利定价模型 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 （）是资本资产定价模型的假设条件。Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ.证券的收益率具有确定性Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险 按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险（） 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（） 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（ ） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（）