一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券到期前不支付任何红利，则该证券的远期价格为()

假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，年无风险利率为5％，期限为一年。则套利利润为（）美元。 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（） 黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。 期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。（ ） 这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。（） 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 某一时刻黄金的现货价格是每盎司1200美元，1年期的市场无风险利率是6%，黄金的持有收益率是2%，现有人愿意提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法（单利）下，1年期黄金的远期理论价格应该为（ ）美元。 理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（），套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。 从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动 债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。 债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（） 在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（　　）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率 现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为（） 期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为（）。 现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为（ ）。 某钢材期货还有3个月到期，目前此钢材现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元 下列关于期现套利中的正、反向市场的描述，说法正确的是（　　）Ⅰ.当期货价格大于现货价格时，称为正向市场Ⅱ.当期货价格大于现货价格时，称为反向市场Ⅲ.当期货价格小于现货价格时，称为正向市场Ⅳ.当期货价格小于现货价格时，称为反向市场 当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场（）。 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元套利者能够套利 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若（），套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。