假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（）

远期价格与远期价值的区别有哪些？ 对于空头远期，如果到期日即期价格高于远期价格则买方会【 】 远期价格是使得远期合约价值为（ ）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。 同业间叙做远期交易通常以即期价格加减升贴水计算远期价格。 有红利资产的远期价格的计算公式为（ ）。 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被() 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（　　）。 远期合约的价值略等于远期价格。 在一个现货升水市场，由于远期价格低于近期，展期收益为正；在现货贴水市场上，远期价格高于近期，展期收益为负。 远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为（）。 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过（　　）标的资产现货、（　　）远期来获取无风险利润。 假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下哪些说法正确?() 若交割价格（　）远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润。 远期价格在（），使得远期合约价值为零 远期价格在（），使得远期合约价值为零。 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值?=0，从而此时远期价格（　　）合约的交割价格。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。