看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。

期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格，也就是期权买方向卖方支付的期权费（） 根据协定价格与标的物市场价格的关系，我们可以把期权分为（ ）。 Ⅰ.看涨权 Ⅱ.实值期权 Ⅲ.看跌期权 Ⅳ.平价期权 如果其他因素保持不变，在相同的协定价格下，远期期权的期权费应该比近期权的期权费（）。 根据协定价格与标的物市场价格的关系.我们可以把期权分为（ ）。Ⅰ.看涨期权Ⅱ.实值期权Ⅲ.看跌期权Ⅳ.平价期权 期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权（） 交易者买入看跌期权，如果判断正确，可从市场上以较高的价格买入该项金融工具，再按协定价格卖给期权的卖方，将赚取协定价与市价的差额。(　　) 在不考虑交易费用和期权费的情况下，看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，期权价格为Pt，该期权合约的交易单位为1，则该期权在t时点的内在价值（　　）。 某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格15元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为20元，而该看跌期权的内在价值为()。 中国大学MOOC: 美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。 看跌期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融资产的权利 看跌期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融资产的权利（） 看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。 协定价格与期权费是否相同？若不同，它们之间是否存在某种联系？ 看涨期权的期权费与期权有效期成正比，而看跌期权则与期权有效期成反比。 金融期权的()取决于期权的协定价格与标的物的市场价格之间的关系。 某看涨期权的买方，期权费为100元，协定价1000元，3个月到期，则其获利空间为（）。 对于看涨期权的买方，只有在市场价格小于协定价格与期权费之和时才有利可图（） 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略包括（）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权