单选题

假设产品发行时指数点位为3200,则产品的行权价和障碍价分别是( )。

A. 3200和3680
B. 3104和3680
C. 3296和3840
D. 3200和3840

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单选题
假设产品发行时指数点位为3200,则产品的行权价和障碍价分别是( )。
A.3200和3680 B.3104和3680 C.3296和3840 D.3200和3840
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单选题
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46,则当指数上涨 1 个指数点时,期权头寸的价值变化是( )万元。
A.增加 5.75 B.减少 5.75 C.增加 46 D.减少 46
答案
单选题
某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值(元) 100 标的指数 沪深300指数 期限 1年 赎回价值(元) 100-100×max(min(指数涨跌幅,0),-20%) 发行份额 100万份 假设产品发行时指数的点位是2500,则产品中所含期权的行权价是()。
A.2500 B.2000 C.2500和3000 D.2000和2500
答案
单选题
某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值(元) 100 标的指数 沪深300指数 期限 1 年 赎回价值(元) 100 - 100×max(min( 指数涨跌幅 ,0),-20%) 发行份额 100 万份 假设产品发行时沪深300指数点位是2500点,产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28,则当指数下跌1个指数点时,期权头寸的价值将()万元。
A.增加1.12 B.减少1.12 C.增加28 D.减少28
答案
单选题
发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品DELTA值为0.52,则当指数上涨100个点时,产品价格( )。
A.上涨2.08万元 B.上涨4万元 C.下跌2.08万元 D.下跌4万元
答案
单选题
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为( )。查看材料
A.3104和3414 B.3104和3424 C.2976和3424 D.2976和3104
答案
单选题
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为( )。
A.3104和3414 B.3104和3424 C.2976和3424 D.2976和3104
答案
单选题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是(  )元。
A.500 B.18316 C.19240 D.17316
答案
单选题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。
A.500 B.18316 C.19240 D.17316
答案
单选题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是(  )元。
A.500 B.18316 C.19240 D.17316
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