在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（　　）。

在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（）。 当两个随机变量为独立变量时，联合概率密度是各个边际概率密度()。 作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。 在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（　　）。 在险价值风险度量中，选择较大的a%意味着（） 概率密度曲线（） 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（） 在风险度量的在险价值计算中，ΔⅡ是一个常量。 在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　） 在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量（） 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值 在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。 在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括( )。 在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（　　）。 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确（）变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率 明确（）变化导致金融资产价值变化的工程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率，这就是金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（） 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。