在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（）

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。() 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( ) 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 置信水平（1－α）是（） 经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（） 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（） 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　） 95％的置信水平是指 95的置信水平是指()。 某基金A在持有期为12个月、置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为5％，则下列表述正确的是（）。 中债VAR产品提供（）置信水平参数 内部审计师在审计抽样时采用置信水平（confidence level）的概念，在给定的抽样计划中，置信水平（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。