多选题

商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产()

A. 权重法
B. 内部模型法
C. 内部评级法
D. 标准法
E. 指标法

查看答案
该试题由用户280****37提供 查看答案人数:20896 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户280****37提供 查看答案人数:20897 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
热门试题
商业银行风险加权资产仅包括信用风险加权资产、市场风险加权资产() 商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和( ) 商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。商业银行对我国其它金融机构债权的风险权重为100%() 商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。商业银行对工商企业其它股权投资的风险权重为1250%() 商业银行计算信用风险加权资产时,可以采用的计算方法是( )。 商业银行计算信用风险加权资产时,可以采用的计算方法是( )。 以下选项中,属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。 未经银监会核准,商业银行不得变更信用风险加权资产计量方法。 商业银行风险加权资产包括哪些() 商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。 商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。关于个人债权的风险权重说法正确的有() 商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 商业银行可以采用权重法计量信用风险加权资产。商业银行票据发行便利和循环认购便利的信用转换系数为20%() 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的,内部模型法资产覆盖率应不低于() 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的()倍 商业银行可以采用标准法或( )计量市场风险资本要求。 商业银行可以采用标准法和()计量市场风险资本要求。 对于操作风险,商业银行计算其加权资产时,不可以采用的计算方法是( )。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于(  )。 商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位