资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A. 投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 市场是无效的
C. 投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合
D. 投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
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资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B.市场是无效的 C.投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合 D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
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下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
A.存在许多投资者 B.所有投资者行为都是理性的 C.投资者的投资期限相同 D.市场环境是有摩擦的
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下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
A.存在许多投资者 B. C.所有投资者行为都是理性的 D. E.投资者的投资期限相同 F. G.市场环境是有摩擦的
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关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
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在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案
资本资产定价模型的假设包括（ ）。
A.投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合 B.风险及证券间的相关性具有完全相同的预期 C.资本市场没有摩擦 D.证券交易佣金为一定值
答案
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A.投资者会选择最优证券组合 B.资本市场没有摩擦 C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易 D.投资者对风险有相同预期
答案
( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
A.哈瑞·马柯维茨 B.威廉·夏普 C.费雪·布莱克 D.罗伯特·默顿
答案
资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 B.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式ri=ai+biFi+εi D.资本市场没有摩擦
答案
资本资产定价模型的假设不包括（）
A.完全市场假设 B.投资者一致性假设 C.市场有效性假设 D.均值—方差假设
答案
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资本资产定价模型的基本假设不包括（）。
资本资产定价模型的假设条件包括哪些
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。
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根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
资本资产定价模型的假设条件包括哪些?
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（ ）。
资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括( )。
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（ ）
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（ ）。
当使用资本资产定价模型（CAPM）来估计一个企业的权益资本成本时，一个基本的假设是
套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。
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