如果模型存在序列相关，则。/ananas/latex/p/325392

如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。   随机误差项互不相关对于回归模型y=ＸＢ+ Ｕ，是基本假设之一， 如果对于不同的样本点，随机误差项之间存在某种相关性，则出现序列相关性（Serial Correlation)。（） 若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用()。 对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（） 当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时，模型中就存在序列相关（） 当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时，模型中就存在序列相关（） 对于线性回归模型，如果随机误差项的各期值之间存在相关关系，则称模型出现了______ 匡特检验是用来判断模型中是否存在序列相关的。（） 如果复指数序列实部是周期序列，则其虚部必定也为周期序列。 序列相关量指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。（） 在回归模型中,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称模型存在______、 在DSC呼叫序列中,如果要求对方应答,则序列终止符是（） 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。 如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（） 如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（） 如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型 如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型（） 中国大学MOOC: 若德宾-沃森d检验未发现序列相关性，回归模型一定不存在序列相关性问题。 针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。 中国大学MOOC: 设定偏误可能导致回归模型存在非纯序列相关。