5年期息票债券的久期（）

息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（　　）。 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。 某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。 某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。 假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为()元。 息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ） 假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免疫，则5年期零息债券的持有量为（）万元。 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（） 下面久期最长的债券是（）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。 以下说法正确的是 债券的久期越长，它的利率风险越大。 在其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，它的久期也就越长。 在其他条件相同的情况下，债券的息票利率越高，它的久期越短。 在其他条件相同的情况下，利率上升，息票债券的久期缩短。 假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据案例回答86-89题。2年期有息债券的到期收益率是______，2年期零息债券的到期收益率是______（） 息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（　　）。 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（ ）。  某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。 10年期的零息票债券，从第六年初开始的每一年可以按面值（票面价值）赎回。假定收益率曲线的形状在10%时达到水平。则债券的久期是（）