下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。
A. 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。
B.
C. B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)
D.
E. C.零息债券麦考利久期等于期限
F.
G. D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
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下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。 B. C.B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y) D. E.C.零息债券麦考利久期等于期限 F. G.D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
答案
关于债券久期，以下说法不正确的是（）
A.修正久期是价格变化的绝对数 B.债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C.有效久期与修正久期的值是一样的 D.若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
答案
下列关于久期的说法不正确的是（??）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确
答案
下列关于债券久期的说法正确的是（）。
A.其他条件一定的情景下，票面利率越大，久期越大 B.其他条件一定的情景下，到期时间越长，久期越大 C.其他条件一定的情景下，到期收益率越大，久期越大 D.其他条件一定的情景下，付息频率越大，久期越大
答案
下列关于债券久期的说法，正确的是()。
A.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 B.零息债券的久期等于它的持有时间 C.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
答案
下列关于债券久期的说法正确的是（）。
A.债券的久期与票面利率呈负相关关系 B.债券的久期与到期时间呈负相关关系 C.债券的付息频率与久期呈负相关关系 D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系
答案
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
答案
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