现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A. 相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B. 相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C. 相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D. 相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A.相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B.相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C.相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D.相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
答案
下列表述正确的是（）Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。
A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于1 C.当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
答案
有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（ ）。
A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险 B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险 C.当相关系数＝－1时，存在可以分散全部风险的证券组合
答案
下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（）
A.当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0 B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险 C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线 D.两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是( )。
A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
答案
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险 C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )
A.A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均 B.B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均 C.C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均 D.D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
答案
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以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
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（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
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对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关
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关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（ ）
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