多选题

引入无风险借贷后,(  )。

A. 所有投资者对风险资产的选择是相同的
B. 所有投资者选择的最优证券组合是相同的
C. 线性有效边界对所有投资者来说是相同的
D. 所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了

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单选题
当引入无风险借贷后,有效边界的范围为()。
A.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分B.从无风险资产出发到T点的直线段C.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线D.仍为原来的马柯维茨有效边界
答案
单选题
以下无风险利率对期权价格影响的说法,正确的有( )。
A.看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成反向相关关系B.看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成正向相关关系C.看涨期权价格与无风险利率成反向相关关系,看跌期权价格与无风险利率成正向相关关系D.看涨期权价格与无风险利率成正向相关关系,看跌期权价格与无风险利率成反向相关关系
答案
单选题
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A.无风险证券B.最优证券组合C.切点投资组合D.任意风险证券组合
答案
单选题
投资者因承受风险而要求获得的超过无风险报酬的额外报酬是指()
A.实际报酬B.必要报酬C.投资风险报酬D.无风险报酬
答案
单选题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率C.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价E.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价G.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
答案
多选题
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计,下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有( )。
A.无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计B.无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率C.无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率D.无风险利率是指按连续复利计算的利率
答案
单选题
位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()。
A.只投资风险资产B.只投资无风险资产C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
答案
单选题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的口值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
A.市场风险溢价=无风险利率十某证券的β值×预期收益率B.无风险利率;预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值x市场风险溢价
答案
单选题
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将( )。
A.只投资风险资产C.只投资无风险资产E.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合G.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
答案
多选题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计,下列关于该模型中无风险报酬率的说法正确的有( )。
A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计B.无违约风险的固定收益的国库券利率指其市场利率C.无违约风险的固定收益的国库券利率指其票面利率D.无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
答案
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