某资产组合是由两个独立的贷款组成（如下表），则该资产组合一年期的预期损失为（ ）。万元。

由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为9%，资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为（） 组合体是指由两个或两个以上基本体组成的物体 资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（） 资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及不能按合理方法分摊的总部资产部分。（　） (2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（） 关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。 由两个或两个以上的基本形体组成的物体称为组合体。 （2015年真题）资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（ ）。 组合体是由两个或两个以上的基本体组合而成的物体（） 关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（） 金融资产投资组合是从时间和风险两个维度配置资产。在时间和风险两个维度上有效配置资产是投资管理的核心（） 某客户最终确定的资产置配方案，确定了如下组合：成长性资产：30%～50%；定息资产：50%～70%，则该客户按投资偏好分类应属于()。 A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是（） 考虑两个风险资产，其收益率分别为0.16和0.25，其标准差分别为0.09和0.18，其相关系数为0.4。某投资组合有55%的风险资产1和45%的风险资产2组成。该组合的标准差是多少（） 关于以下两种说法：①资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数：②资产组合的风险由组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到。?下列选项正确的是()。? 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合