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对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为()。
单选题
对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为()。
A. 隐含波动率随执行价格增加而增大
B. 隐含波动率随执行价格增加而减小
C. 隐含波动率随到期期限增加而增大
D. 隐含波动率随到期期限增加而减小
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单选题
对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为()。
A.隐含波动率随执行价格增加而增大 B.隐含波动率随执行价格增加而减小 C.隐含波动率随到期期限增加而增大 D.隐含波动率随到期期限增加而减小
答案
单选题
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说()。
A.行权价格越高,波动率越大 B.行权价格越高,波动率越小 C.行权价格越低,波动率越小 D.行权价格越接近标的证券价格,波动率越小
答案
多选题
对于美式期权而言,()与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动
A.标的资产价格波动率 B.无风险利率 C.预期股利 D.到期期限
答案
单选题
波动率交易可以利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易,()就可进行波动率交易。 I.如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 II.如果卖出期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 Ⅲ.如果买入期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 Ⅳ.如果买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率
A.I、Ⅲ B.II、Ⅳ C.II、Ⅲ D.I、Ⅳ
答案
多选题
下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响的说法中,正确的是( )。
A.汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高 B.汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越小,期权价格越高 C.汇率的波动性越小,期权价格越低 D.汇率的波动性越小,期权价格越高
答案
判断题
外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率,反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。()
答案
多选题
对于美式期权而言,下列与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动的有()
A.标的资产价格波动率 B.无风险报酬率 C.期权有效期内预计发放的红利 D.到期期限
答案
判断题
对于外汇期权来说,执行价格就是事先规定的汇率。()
答案
判断题
隐含波动率是指期权价格反映的波动率,隐含波动率低,期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率;反之,亦然()
答案
判断题
隐含波动率是指期权价格反映的波动率,隐含波动率低,期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率;反之,亦然。( )
答案
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外汇风险中的交易风险是指由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。
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