考试总分：10分
考试类型：模拟试题
作答时间：60分钟
已答人数：949
试卷答案：有
试卷介绍： 2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月16日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％
A(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)
B(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 x市场风险资本要求)
C(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
D(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产一12．5×市场风险资本要求)
A市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
C市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）
A自觉管理
B系统管理
C微观管理
D非系统管理
A是一种全值估计
B需要对市场因子的统计分布进行假定
C是一种参数方法
D无须分布假定
E反映风险因素统计规律
A基本指标法需要的资本
B前三年中总收入为负数的年数
C前三年中总收入为正数的年数
D前三年各年为正的总收入
E所计量的总的年数
