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为实现规避利率风险所采用的债券组合管理通常会采用被动的债券组合管理。 VaR,是ValueatRisk的简写,字面解释是指“处于风险中的价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(  ) VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。(  ) 波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。(  ) 金融机构出于稳健经营的需要,对交易员通常采用的业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”。(  ) 历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的数据以100个为宜。(  ) 蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(  ) 在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。(  ) 在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。(  ) 在通常情况下,银行等金融机构倾向于按周或月计算VaR。(  )
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