下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
A. RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
B. RCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C. 非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D. RCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.RCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.RCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.RCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.RCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（ ）。
A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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下列不属于资本资产定价模型的局限性的是()。
A.某些资产或企业的β值难以估计 B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 C.APM的假设条件与实际情况存在较大偏差 D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
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下列不属于资本资产定价模型的局限性的是（）
A.某些资产或企业的β值难以估计 B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 C.CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差 D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
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下列不属于波特五力模型的局限性的是（ ）。
A.该分析模型基本上是静态的 B.它不能够确定行业的盈利能力 C.假设战略制定者可以了解整个行业的信息，但这个假设在现实中不存在 D.它低估了企业与供应商
答案
下列不属于波特五力模型的局限性的是（）。
A.该分析模型对于非营利机构，有关获利能力的假设可能是错误的 B.它不能够确定行业的盈利能力 C.它假设战略制定者只能了解部分行业的信息 D.它低估了企业与供应商
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下列各项中，不属于资本资产定价模型局限性的是( )。
A.某些资产或企业的β值难以估计 B.CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得CAPM的有效性受到质疑 C.由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 D.市场整体对风险的厌恶程度难以估计
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