多选题

有红利资产期权定价公式为()。

A. 看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
B. 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-SOe-gTN(-d1)
C. 看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1)
D. 看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)

查看答案
该试题由用户860****13提供 查看答案人数:14483 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户860****13提供 查看答案人数:14484 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
有红利资产期权定价公式为()。
A.看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2) B.看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-SOe-gTN(-d1) C.看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1) D.看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)
答案
多选题
有收益资产期权定价公式为()
A.看涨期权的定价公式为c=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2) B.看涨期权的定价公式为c=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1) C.看跌期权的定价公式为P=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1) D.看跌期权的定价公式为P=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)
答案
单选题
以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
多选题
下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
多选题
下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
答案
多选题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
多选题
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
答案
判断题
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  )
答案
判断题
在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。(  )
答案
判断题
短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致,其理由是短期国债期货标的资产通常是零息债券,没有持有收益,持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本:()
答案
热门试题
以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。 1976年,()通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。 以下属于期货期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是( )。 以下属于货币期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是()。 可采用B一S一M模型定价的欧式期权有( )。 Ⅰ.股指期权 Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ.权证 Ⅳ.货币期权 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。( ) 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有(  )。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权 期权的价值受()以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响,因此期权的定价十分复杂 中国大学MOOC: 美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()。 美式期权不能采用BS公式进行定价。() BS公式是对美式期权定价的() 影响标的资产期权价格的因素包括()。Ⅰ.协定价格与市场价格Ⅱ.权利期间Ⅲ.利率Ⅳ.标的资产收益 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。<br/>I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ权证Ⅳ货币期权 有红利资产的远期价格的计算公式为( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位