在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为( )时，利率变动对投资机构的流动性没有影响。

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，企业的市场价值将增加。 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（） 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。 当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。（） 缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（ ） 关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。 （其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债，R-市场利率） 当久期缺口dgop>0时，利率上升将导致银行股权价值（） 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。 A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格（）。 下列关于久期分析，说法正确的有（ ）Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。 久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。（　　） 在市场风险的分析中，久期也称为（　　）。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。 银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 （ ） 缺口分析和久期分析是计量以下哪种风险的常用方法？（ ） 商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。（ ） 风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。（ ）