下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（　　）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。<br/>I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ权证Ⅳ货币期权 下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ） Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 Ⅲ.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 Ⅳ.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性 欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段() 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。<br/>Ⅰ．股指期权<br/>Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ．权证<br/>Ⅳ．货币期权 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。 以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。 以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（） 1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（　　） 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（　　）。