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假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准差为20%,二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为()。
单选题
假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准差为20%,二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为()。
A. 0.026
B. 0.08
C. 0.16
D. 0.18
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单选题
假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准差为20%,二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为()。
A.0.026 B.0.08 C.0.16 D.0.18
答案
主观题
计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,短期国债的利息率为3%,市场组合的标准差为5%,计算A、B两只股票各自的β系数。若AB两只股票的投资价值比重为6:4,两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。
答案
单选题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为-1时,该证券组合收益率的方差为()。
A.4.25% B.2.25% C.0.25% D.-0.25%
答案
单选题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的方差为()。
A.4.25% B.5.25% C.6.25% D.7.25%
答案
单选题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
A.10.25% B.11.25% C.12.25% D.13.25%
答案
单选题
假设经过计算,两只股票收益率的协方差为16,而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为()。
A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1
答案
单选题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵销风险 D.风险等于两只股票风险之和
答案
主观题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )
答案
单选题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。
A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两只股票风险之和
答案
单选题
如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两只股票风险之和
答案
热门试题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。(2007年)
假设投资组合A的半年收益率为4%,8的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为( )。
假设投资组合A的半年收益率为4%, B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()
假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。
如果打算购买两只股票做组合投资,当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险()
如果A、B 两只股票的收益率同方向、同比例变化,则由其组成的投资组合( )
甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45,该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%,则该组合的β系数为()。
如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成,则
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )
(2014年)某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为( )。
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和115,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%.则该证券投资组合的风险收益率为()。(2014年)
某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.6和1.2,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()
某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括()。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率,那么投资者选择期望收益率小的组合
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
中国大学MOOC: 两只预期收益率分别为15%和24%的证券 , 其构成的组合的预期收益率是30%,则组合( )。
在有效率的市场上,债券平均收益率和股票平均收益率的差异反映两者()
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求:(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
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