单选题

某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应,其当前市场价值为75万元,且预计一个月后可收到5000元现金红利。此时,市场利率为6%,上涨50指数为1500点,3个月后交割的上证50指数期货为2600点。
如果交易者认为存在期现套利机会,应该( )。

A. 在卖出相应的股票组合的同时,买进1张股指期货合约
B. 在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张股指期货合约
C. 在买进相应的股票组合的同时,卖出1张股指期货合约
D. 在买进相应的股票组合的同时,买进1张股指期货合约

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单选题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()
A.3327.28 B.3349.50 C.3356.47 D.3368.55
答案
单选题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。
A.损失7600 B.盈利3800 C.损失3300 D.盈利7600
答案
单选题
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答案
单选题
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