套期保值的基本原理是建立对冲组合，当产生风险的一些要素发生变化时，对冲组合的经济价值保持不变。()

期货市场上套期保值规避风险的基本原理是（）。 关于期货市场上利用套期保值规避风险的基本原理，下列说法中，正确的有（）。 下列关于期货市场上利用套期保值规避风险的基本原理的说法中，不正确的有（）。 期货套期保值交易要实现风险对冲须具备（）等条件 期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。 要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（）。 要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。 套期保值的基本类型有（ ）。①多头套期保值②对应套期保值③对冲套期保值④空头套期保值 要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。 套期保值要实现风险对冲，在操作中应满足的条件包括()。 风险对冲模式一般包括（）。 Ⅰ．股指期货对冲 Ⅱ．商品期货对冲 Ⅲ．套期保值 Ⅳ．期权对冲 材料组合的基本原理（） 计算组合变形的基本原理是叠加原理 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。 要实现"风险对冲"，在套期保值操作中应满足以下条件，除了：（） 采用买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。（　　） 金融衍生工具产生的最基本原因是套期保值。() 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（） 风险评估的基本原理是。 　　 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件有（）。