单选题

()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。

A. 子弹式策略
B. 两极策略
C. 梯式策略
D. 以上都不对

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单选题
()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A.子弹式策略 B.两极策略 C.梯式策略 D.以上都不对
答案
单选题
描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为( )。
A.经济周期曲线 B.库兹涅茨曲线 C.收益率曲线 D.洛伦兹曲线
答案
判断题
债券到期期限会对债券收益率产生显著影响,投资者一般会对长田债券要求更低的收益率。()
A.对 B.错
答案
判断题
收益率曲线是指由不同期限,但是有相同风险、流动性和税收的收益连接而成的曲线,横轴为到期期限,纵轴为对应的收益率,描述了收益率与到期期限的关系 ( )
答案
单选题
下列关于骑乘收益率曲线的应用,说法正确的是()。Ⅰ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线上升时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高Ⅱ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线不变时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高Ⅲ.投资者可购买比要求期限更长的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益Ⅳ.投资者可购买比要求期限更短的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅳ
答案
单选题
下列关于骑乘收益率曲线的应用,说法正确的是( )。 Ⅰ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线上升时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高 Ⅱ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线不变时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高 Ⅲ.投资者可购买比要求期限更长的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益 Ⅳ.投资者可购买比要求期限求期限更短的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅳ
答案
单选题
若其他条件相同,债券价格与收益率呈()变动,债券的到期期限与收益率呈()变动。
A.正向;反向 B.正向;正向 C.反向;反向 D.反向;正向
答案
单选题
在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为( )。
A.正向收益率曲线 B.水平收益率曲线 C.反向收益率曲线 D.波动收益率曲线
答案
判断题
收益曲线描述的是债券的到期收益率与债券期限之间的关系。
答案
主观题
债券的息票率为3%,到期期限是3年,到期收益率为3%;计算债券的久期为
答案
热门试题
债券投资组合管理中,常用的骑乘收益率曲线策略包括()。 下列对于收益率曲线的说法中,正确的是(  )。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线,其期限结构特征是长短期债券收益率不相等 (  )是指在某一时点上,各种不同期限债券的收益率和到期期限之间的关系。将这种关系在以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上表示出来,就得到收益率曲线。 当收益率向上倾斜时,倾向于交割距到期日期限()的债券,收益率曲线向下倾斜时,倾向于交割期限较()的债券 显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,长期债券收益率较高,属于收益率曲线中的(  ) 显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,长期债券收益率较高,属于收益率曲线中的() 显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,长期债券收益率较高,属于收益率曲线中的(  )。 ()的收益率曲线表示随着债券剩余期限长度的增加,债券到期收益率先增加后减少。 下列对于收益率曲线的说法中,正确的是()。<br/>Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来<br/>Ⅱ上升收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高<br/>Ⅲ反转收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低<br/>Ⅳ水平收益率曲线,其期限结构特征是长短期债券收益率不相等 债券期限越长,其收益率越高。这种曲线形状是( )收益率曲线类型。 票面利率相同,付息频率相同,到期收益率相同,剩余期限不同的债券,到期期限较长的债券,修正久期较大。() 暗含在附息债券到期收益率计算中的一个假定条件是债券的息票利息能按到期收益率再投资,因而到期收益率是一个预期收益率。( ) 在某一时点上,投资期限越长,收益率越低表示为()收益率曲线。 某零息债券,到期期限0.6846年,面值100,发行价95.02元,其到期收益率为( )。 某零息债券,到期期限0.6846年,面值100,发行价95.02元,其到期收益率为()。 债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同,但债券X的息票率高于到期收益率,债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变,随着时间的推移,债券X的价格将,债券Y的价格将() (   )认为,市场因素使任何期限长期债券的收益率等于当前短期债券收益率与当前预期的超过到期的长期债券收益率的未来短期债券收益率的平均。 在反向的收益率曲线类型中,期限越和的债券收益率越低。 某零息债券。到期期限0.6846年,面值100元,发行价95.02元,其到期收益率为()。 如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券,则收益率曲线()。
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