单选题

以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

A. 10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格
B. 10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格
C. 10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理
D. 10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款项

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单选题
以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
A.10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格 B.10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格 C.10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理 D.10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
答案
判断题
外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。(  )
答案
多选题
以下()情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险
A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施 B.某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施 C.某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施 D.某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
答案
多选题
以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施 B.某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施 C.某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施 D.某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
答案
单选题
某银行结束营业前,发现手中有即期外汇1 50万美元的长头寸,远期外汇150万美元的短头寸。如果该银行想通过掉期交易来规避潜在的汇率风险,应该()
A.什么也不做 B.买入即期外汇1 50万美元,同时卖出远期外汇1 50万美元 C.即期卖出150万美元,远期买入150万美元 D.全部卖出
答案
单选题
一笔外汇掉期近端汇率是6.25,远端汇率是6.3,则掉期点是()
A.500 B.+50 C.-500 D.-50
答案
单选题
关于外汇掉期交易的种类,以下不属于外汇掉期交易的是()
A.隔夜掉期 B.即期对远期掉期 C.即期对即期掉期 D.远期对远期掉期
答案
多选题
以下属于外汇风险管理程序的是()
A.风险识别 B.风险衡量 C.风险管理方法选择 D.风险预测
答案
多选题
下列属于外汇掉期业务主要风险点的是()
A.A.市场风险 B.B.信用风险 C.C.战略风险 D.D.操作风险
答案
判断题
外汇掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额,而是交易者所持货币的期限。
A.对 B.错
答案
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外汇掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额,而是交易者所持货币的期限。 外汇掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额,而是交易者所持货币的期限() 以下不属于货币掉期和外汇掉期的共同点的有()。 一笔欧元对美元的掉期外汇买卖,近端汇率为1.3000,远端汇率为1.3002,则掉期点为()个点。 以下关于外汇掉期 外汇掉期改变整体资产的规模,因此,企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。() 外汇掉期要改变整体资产的规模,因此,企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构() 外汇掉期要改变整体资产的规模,因此,企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。( ) 以下属于非标准形式掉期的有:()。 以下属于非标准形式掉期的有()。 以下各项中,包含于汇率掉期交易组合的是( )。 以下属于计算汇率风险的方法的是()。 以下( )不是外汇掉期交易的特点。 以下符合外汇掉期定义的是( )。 外汇掉期与货币互换中本金互换的特点类似,所以货币互换本身并不改变整体资产的规模,并且主要适用于长期风险管理。() 货币互换中本金互换的特点与外汇掉期类似,所以货币互换本身并不改变整体资产的规模,并且主要适用于长期风险管理() 货币互换中本金互换的特点与外汇掉期类似,所以货币互换本身并不改变整体资产的规模,并且主要适用于长期风险管理。( ) 以下属于国际企业的外汇风险的是( ) 在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价:即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。 在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。
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