采用B/S模型时，如何估计无风险利率和标的资产价格波动率？

采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（） 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有( )。 利用资本资产定价模型估计普通股成本时，有关无风险利率的表述中，正确的是（　）。 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是（） 在估计布莱克—斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为()%。 无风险利率本身对权证价格会产（ ）影响。 Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨 Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降 Ⅲ.认沽权证的价格随看无风险利率的上升而上升 Ⅳ.认沾权证的价格随看无风险利率的上升而下跌 无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌 已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。   无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险的上升而下跌 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 可以作为资本资产定价模型中的无风险利率的是（ ）。 资产评估中的无风险利率一般采用()。 期权风险取决于（　　）等因素。①基础资产的价格②离期权到期日的时间③基础资产价格波动性④无风险利率 布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。 利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。 在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（　　）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元